贵金属交易品种的风险性分析

摘  要    蒙特卡洛方法也称统计模拟方法，是二十世纪四十年代中期由于科学技术的发展和电子计算机的发明而被提出的使用随机数来解决计算问题的方法。蒙特卡洛方法在金融学，风险性分析，宏观经济学，计算物理学等领域有广泛的应用。  本文应用蒙特卡洛方法对贵金属交易品种的风险性进行分析，首先从统计模拟法的构造积分开始，构造交易品种风险性的概率过程。其次从正态的概率分布风险性概率结果进行抽样，得到风险价值函数参数估计。最后计算黄金、白银、铂金三种贵金属的风险系数，分析贵金属交易品种的风险性。得到黄金的风险性最高，其次为白银，铂金的风险性最小。    

关键词  蒙特卡洛方法  风险性分析 概率分布

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